有前(钱)景的美国金融工程专业,了解一下?

发布于 2021-09-04 14:02 ，所属分类：软件编程学习资料

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金融的本质是价值流通。金融产品可以分为基础证券和衍生证券。根据金融产品所有权的属性，又可以分为产权产品和债券产品。根据金融产品的收益性和风险性，还可以将金融产品分为货币市场类、固定收益类、所有权类、另类投资。金融所涉及的学术领域很广，其中主要包括：会计、财务、投资学、银行学、证券学、保险学、信托学等等。



什么是金融工程？

参照维基百科对这个专业的定义如下：金融工程（Financial Engineering）是用数学和工程学的方法建立金融模型（如描述股价浮动的随机微分方程），侧重于衍生金融产品的定价和实际作用，它最关心的是如何利用创新金融工具，更有效地分配和再分配个体所面临之形形色色的经济风险，并进而计算金融收益与风险的一门学科。这在现代金融体系中有重要的作用，诸如许多投资银行、对冲基金等公司中往往有专门研究和使用金融工程计算和管控风险的定量分析师。




为什么要选择金融工程？

我们首先来看下在美国顶尖大学里面开设纯金融项目的大学：普林斯顿大学、麻省理工大学叫MSF，但是有点偏quant，严格意义上来说应该是金工项目；哥伦比亚金融经济学项目算是准博士项目，比较偏重研，每年全球只招收20人左右，难度很大；圣母大学不倾向招应届生，倾向招收有工作经验的学生;范德堡大学招收的中国学生较少；剩下有约翰霍普金斯大学、圣路易斯华盛顿大学以及南加州大学纯金融项目可以选择，但是对于很多好学生说，这三个大学综排还不够好。所以针对好学生来说，可能就要考虑金工项目，就是金融工程的项目。我们一般称金工为MFE（Master's in Financial Engineering），但是其实还包括其他金工的项目，例如金融数学Financial mathematics，金融数学Mathematical finance，量化金融quantitative finance，计算金融computational finance 等可以都归属到金工一类。


美国的金融工程项目非常的热门，一方面是因为纯金融项目少，另一方面也是因为就业非常好，薪水也很可观，并且有机会可以留在美国，如果回国，待遇也是非常不错的。金融工程在美国是属于STEM专业的，毕业后有最长36个月即3年时间实习，参加H1B签证机会也多，留在美国机会较大。‍




金融工程到底学什么？

金工是一门交叉的学科，是运用传统的金融理论、工程还有数学的模型去解决金融的问题。所以金融工程是3个部分，金融理论、工程的思想以及计算机编程。学习金融工程应用可以是衍生品的定价、包括金融监管和投资组合的管理、风险管理例如投行、基金，还有一些自行交易的执行策略和执行频度等等。




关于金融工程的就业

金融工程就业薪水非常好，根据美国payscal薪水统计，美国纽约金工平均的薪水（不算奖金等）达到11.2万美元，是美国平均薪水2倍还多，就业前景非常的好。



金融工程做什么？

金融工程按照传统分为买方和卖方：卖方就是我们常说的投资银行，买方包含对冲基金、公募基金等基金公司，还有一些资管公司。


学习金融工程有几大类的工作方向：

1. Tader：投行中比较前台的业务之一，做的是二级市场的投资。


2. Quant: 集中在投行中，做金融模型、金融数据分析等，还有量化交易等等，会涉及到投行中复杂的衍生品，结构性产品的定价，还有帮助Tader做系统维护和检测里还有一个就是量化交易，主要是在买方负责交易，运用不同策略为公司赚钱，包括高频交易，主要做写代码和算法等，对员工的速度和准确要求很高，需要统计和数学的知识。


3. Risk Management ：投行需求量大，金融监管愈发严格，对于金融风险管理需求增大，所以风控人员在投行中在后台占有重要的位置，主要负责交易风险性。


4. 资产管理、咨询、金融服务等‍。




金融工程课程

由于在不同大学该专业可能属于不同的学院，名称也会不一样，学生的培养计划不同，在课程设置上的侧重点也会不同，一般就是金融与其他课程的结合：如数学或金融和工程的结合等。比如哥伦比亚大学的金融工程专业开设在工程学院下，其核心课程有金融工程入门数学、金融工程基础、优化模型与方法、随机模型、连续时间模型、蒙特 ·卡罗模拟、统计分析与时间序列等，可以看出其课程设置更偏向工程。康奈尔大学该专业的核心课程更侧重金融债券和风险管理，密歇根大学的则更注重数学，侧重数学与金融的相结合，有高级金融数学、计算金融等。



美国TOP10顶尖金融工程项目解析

接下来跟大家细数下美国TOP30 大学部分顶级金工项目：


下面分别介绍下不同学校的情况：

普林斯顿大学

2021年U.S.News美国综合大学排名第一，QuantNet金融工程排名第三


普林斯顿是HYPSM中唯一开设金融学硕士学位。


普林斯顿大学的金融学项目开设在金融研究中心（The interdisciplinary Bendheim Center for Finance），与传统项目不一样，项目时间2年4学期，项目注重理论，除了常规金融工程和计算方法外，看重金融经济学、公司金融和行为金融等内容，这个项目属于小而精的项目，每年录取30人左右，只有5%的录取率，度很好，提供个性化就业服务，就业率100%。


申请该校注意两点：


1. 语言学校对于英语要求高，T口语27以下或者雅思口语8.0以下，需要参加学校测试，没通过的话需要上学校语言ESL课程；


2. 学校看中先修课和背景，倾向北大清华学生；

链接：

https://gradschool.princeton.edu/academics/fields-study/finance

巴鲁克学院

这是一所地区性大学，是一所老版公立大学，纽约市立大学成员。


特点：

1. 位置好：学校位于纽约市心脏中心，旁边JP摩根等世界知名金融集团；

2. 师资好：吸引很多业内好老师，校友众多；

3. 学校金工项目1年半，开设在人文与科学学院，小班授课，35-40个人；

4. 就业好，就业率接近100%，平均起薪13万美金；

5. 校友团结，校友资源+老师业内介绍工作机会；

6. 学校课程灵活：学校7月开学，10月参加校招，时间好把握；

7. 学校主管很厉害，业内资源丰富；

8. 学费便宜，性价比高，3万美金学费/年；

9. 项目灵活，提供带薪实习


适合目标明确，除去性价比，在美国就业可以选择，但是如果想回国就业需要慎重选择，无综合排名。

链接：

https://mfe.baruch.cuny.edu/

加州大学伯克利

金融开设是商学院下，每年80人，2个班级，2019增加数据科学方向。


项目1年制，每年3月开学，喜欢招收有工作经验学生，神人聚集学校。


就业好，加州地区有公募基金和科技公司，喜欢计算机好的学生，喜欢招收学习过机器学习和C++的项目学生。

链接：

https://grad.berkeley.edu/program/business-administration-masters-in-financial-engineering-program/

卡内基梅隆大学

学校项目为计算金融，1994年开始，最早开设金融工程大学，1年半项目。

特点：课程设置完善，25门课程，重视计算机、编程、金融实践，涵盖数学类、统计类、计算机、模拟方法、经济学、金融类课程，课程全面。

适合想做衍生品交易、风险管理、量化投资组合管理、财务分析的学生去学习。


主校区在匹斯堡，招生规模44-45人左右，纽约校区可以招生50人左右。

就业上心，学校会把学生所有简历汇总起来发给各大公司HR挑选。

跟大的投行企业关系好，口碑好，学校有一个系主任是德意志银行的COO，毕业学生一半进入德意志银行中，也有全美最长带薪实习和起薪，此外学校跟摩根大通和高盛关系很好。

招生特点: 喜欢计算机背景好的学生、喜欢招收女生、喜欢海本或者海外交换经历学生、大公司实习经历。

链接：https://www.cmu.edu/mscf/

哥伦比亚大学

金融工程，学校是一所天时地利人和都占的大学，无论综排还是专排。地理位置位于纽约曼哈顿，又是常青藤盟校，受到学生家长青睐。


金融工程项目1年，有7个细分分支：金融经济学、衍生品、资产管理、计算、编程、计算金融、机器学习等，学生可以修商学院、法学院、文理学院、国际公共事务学院，选择性很多。


招生偏好：因为项目多，招生多样化，喜欢学校背景好，GPA、GRE高、拥有数理背景且海本经历的学生。

链接：https://sfs.columbia.edu/content/financial-engineering-masters-program-6

纽约大学

金融数学项目是在世界顶尖数学研究院——库朗数学研究中，数学课程浓郁些，课程基本固定：金融理论，模型、工具、计算机技能。

每年小班30-40人，申请激烈。

优势：跟商学院有双学位MBA项目，对就业很有帮助。

申请：编程课程偏JAVA，对数学能力要求高、喜欢考过GRE SUB，数学表现特别好的学生。

就业：课程偏重理论，比较难，因为名声好加之就业好，跟各大行关系好，所以就业前景不错。

链接：https://math.nyu.edu/financial_mathematics/

康奈尔大学

运筹系（ORRE）下金融工程，高度量化项目，1.5年项目，高度量化，结合工程学优势，比较多的计算机、计算工具、工程数学、数据科学模块加到课程中。


申请者一定要有好的数理背景和计算机能力。


学制3个学期，第一、三学期，学生会在纽约州的Ithaca校区上课，第二学期会在纽约市的曼哈顿小区上课，有利于找实习。另外该课程偏向风控，班级60人，基本100%能找到实习，毕业后3个月87%学生都可以找到工作。

链接：https://www.orie.cornell.edu/orie/cfem

麻省理工学院

该校金融学09年开始，积累了很多校友资源，之前有12个月课程，近期新开了18个月项目，第二个暑假有实习。


12个月或者18个月项目都有3个方向：金融工程、资本市场以及公司金融。


该校招收人数比较多，12月60-70人，18个月50个人，招生人数总计110-120人之间，18个月的项目录取难度会更大。


该项目偏重金融数学，适合没有很强计算机背景，但是数学背景好的学生，可以尝试申请此项目。


对申请学生的课程要求较多，需要学习过统计学、线性代数、微积分，概率论、JAVA，C++等，


录取情况：1700-2000人申请，三分之一会发面试，录取五分之一，6%录取率。

链接：https://mitsloan.mit.edu/mfin

纽约大学Tandon项目

该项目是金工的潜力项目。


金融工程项目是在布鲁克林校区，2000年左右并入NYU,是一所潜力股大学。


课程优化很好，包含公司金融与金融市场、计算金融、金融技术与算法以及风险金融等。


同意学生去克朗数学学院选课，相比金融数学课程更加的实用。


就业好：针对金工学生专门建立就业平台。

链接：

https://engineering.nyu.edu/academics/programs/financial-engineering-ms

芝加哥大学


物理学院数学系下的老牌项目，因为是在数学系下，课程内容基本是金融数学相关。大量的数学知识，可以令学生数学基础和数学模型学的比较扎实。


地理位置：美国最大商业中心和期货市场之一，就业选择好。

链接：

https://finmath.uchicago.edu/admissions/?


申请金工材料清单

最后和大家分享一下申请金工的基本要求，我们来看看相关学校以及项目他们更看重以下几点：


学术背景：教育血统很重要，是不是清北复交学生，是不是982、211学生很大程度决定是否有机会去到顶级学校就读，在学校保持优秀的GPA


标化成绩：

1.早点出分，多数学生高估自己学术能力 ；

2.托福和雅思都可以接受。不过如果目标就是美国，建议考托福。因为雅思有卡小分；

3.GRE或者GMAT：很多项目在非商学院中，不接受GMAT；

4.GRE SUB 如果额外精力+转专业，可以参加，一般不建议。


课程——3大模块：包含数学、统计、计算机经管类课程


课程非常重要不能忽视！


涉及到转专业，考虑自己先修专业是否满足：计算机、数学统计、经济类金融课程


计算机：要会C++，Java，Python，Matlab；


数学和统计微积分，多元微积分、线性代数、微分方程、偏微分方程、统计、概率论、计量经济学等；


基金管理类课程：公司金融、资本市场、微观经济学、宏观经济学等


如果申请者非本专业，课程不满足怎么办——早规划！


一定大一确定专业方向，针对专业做好相应准备；申请第二专业，网络课程：第三方平台上课、学校开的先修课程、暑期课程补充短板。


实习：做量化的实习+保证内容和时长

实习一定要注意广度和深度，还有注意要实习的企业最好是名企业且和专业相关。


要循序渐进，例如大一到银行做大堂服务，大二到证券公司，大三到顶级外资投行或者公募基金等，层次逐步提高，收获也大，写文书或者面试时才有的说。


优质的实习资源：外资银行＞公募基金＞私募基金＞券商＞其他


外资银行：高盛、瑞银、UBS、花旗、大摩、小摩；


公募基金：大成基金、富国基金、天弘基金


私募基金：阿里资本、贝恩资本、腾讯投资、百度投资


券商：中金CRCC、中金证券、中金建投、长江证券、国泰君安


其他实习:四大事务所、咨询相关


科研活动：


校内活动：大学生创新项目、教授课题组项目


校外活动：在线的workshop项目、论文等拿到国外老师推荐信


海外经历——上暑期课程：不同层次和不同level，大一大二就上基础；交换项目考虑参加；还有就是要参加国际比赛等......


关于申请：


文书：简历、推荐信、ESSAY


申请：选校、网申、成绩单认证、材料寄送


面试：online interview在线面试、vedio Essay(录制1-2分钟视频)，上传系统、SKYPE面试(视频面试)。


技术性面试：做题+现场解答问题‍


相信通过我们今天对顶级金融工程项目的梳理，大家一定收获满满。东方国际今年也有非常多的金融工程成功案例，有想了解的同学可以下方留言评论我们哦~

END


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