基于VN.PY框架打造量化交易系统

vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。



【课程内容】



量化交易基础：



TA-LIB技术分析库的使用

历史情数据的获取和保存

量化数据分析

数据可视化

VNPY框架的学习



趋势项目：



基于vnpy,Talib的趋势模型

三均线趋势策略

浮赢加仓趋势网格策略



套利项目：



基于vnpy的套利模型

利用相关系数进行跨品种配对交易

利用跨期价差进行跨期套利